Dr. Nicolae Dănilă Preşedinte MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT RETAIL FACTOR DE STABILITATE ÎN DEZVOLTAREA ORICĂREI BĂNCI COMERCIALE Dr. Nicolae Dănilă Preşedinte

ABORDĂRI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RISCURILOR Schimbarea bazei analizei efectuate de către factorii de conducere ai băncii Simplistă “Managementul obţinerii de profit” Elevată Studiază dualitatea profit-risc ! Cuantificarea cât mai exactă a riscului şi stabilirea unui preţ optim al produsului care să recompenseze banca pentru riscul asumat şi să permită dezvoltarea activităţii sale

PAŞII CĂTRE SUCCESUL ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RISCURILOR (MR) Profitabilitatea oricărei instituţii financiar bancare depinde de abilitatea acesteia de a evalua riscul şi de a-şi proteja expunerile globale 1. Identificarea obiectivelor instituţiei 3. Acceptarea metodologiei MR 2. Identificarea elementelor politicii de MR 4. Acceptarea structurii organizaţionale Necesită prudenţă, meticulozitate şi răbdare Se recomandă dezvoltarea în trepte Indiferent dacă este vorba de o nouă entitate sau de un nou produs, integrare în cadrul întregului sistem de MR trebuie realizată cu atenţie, după o perioadă de testare a calităţii informaţiilor transmise şi recepţionate. Cheia succesului implementării unui sistem performant de management al riscurilor Unei bănci nu de preluarea riscului trebuie să-i fie frică, ci de neremunerarea corespunzătoare a acceptării acestuia. Informaţia oportună în domeniul managementului riscului este esenţială pentru decizie. Blocajele/ avalanşa de date, sau viteza redusă de transmitere a datelor pot crea prejudicii enorme. Trebuie asigurată detectarea operaţiunilor care încearcă eschivarea de la controlul corectitudinii încadrării în limitele de competenţă Informaţia de risc este critică pentru o bancă de dimensiuni impresionante, care operează pe mai multe pieţe financiar bancare Entitatea pentru managementul riscului de credit şi entitatea pentru managementul riscului de piaţă trebuie să colaboreze cu entitatea pentru evaluarea riscurilor de bază prin metodologii pentru asigurarea optimului risc-profit Utilizarea metodologiei VaR asigură avantaje defensive (prin evaluarea mai bună a riscurilor concomitent cu protejarea acţionarilor) şi avantaje ofensive (prin îmbunătăţirea raportului venituri/ risc) 8. Monitorizarea unitară a riscului la nivel de Grup Definirea clară în concepţia conducerii executive a celor mai negative scenarii pe care le pot prevedea în prezent Suportul la nivel conceptual al conducerii executive şi al acţionarilor – esenţial pentru atingerea optimului profit-risc 5. Existenţa unui MIS 6. Încurajarea unităţilor operative din Grup să utilizeze principiile de MR 7. Dezvoltarea sistemului de MR

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT RETAIL Creditele acordate clienţilor de retail constituie plasamente puţin lichide înainte de maturitate, deoarece marea majoritate sunt acordate pe termen mediu şi lung Evaluarea riscului de credit pentru creditele retail ia în considerare: Calitatea colateralului Maturitatea Profilul specific al cashflow-ului coroborat cu dobânda percepută Raportarea creditelor la valoarea contabilă iniţială Băncile au putut ascunde impactul direct al ineficienţei sistemului de stabilire optimă a preţului produsului în funcţie de calitatea acestuia Prin extinderea sistemului de reflectare a “valorii corecte” a creditului la scară internaţională, ineficienţa nu va mai putea fi estompată În viitor Piaţa secundară a creditelor se va dezvolta tot mai mult, necesitând reflectarea portofoliilor de credite la valoarea justă, pe măsura accentuării tendinţei de securizare a creditelor şi de vânzare a unor portofolii importante

TEHNICI NOI DE MANAGEMENT AL RISCULUI DE CREDIT Riscul poate fi gestionat performant numai prin utilizarea unor tehnici şi instrumente matematizate, din ce în ce mai complexe VaR Value at Risk Utilizat pentru evaluarea riscului portofoliilor de credite şi cuantificarea remunerării capitalului alocat RAROC Risk Adjusted Return on Capital Evaluează rentabilitatea capitalului acţionarilor în funcţie de riscul asumat de bancă pentru obţinerea de venituri Managementul riscurilor a devenit mult mai activ, poate chiar agresiv pe anumite segmente de activitate. Veniturile generate de activităţile aferente cardurilor de credit pot constitui, spre exemplu, baza securizării acestora şi generării de resurse suplimentare ce se pot canaliza către alte activităţi.

Abordarea mai sofisticată VIITORUL PRIN PRISMA NOILOR REGLEMENTĂRI PRUDENŢIALE ÎN DOMENIUL RISCULUI DE CREDIT – BASEL II Recalibrează ponderile de risc atribuite activităţilor bancare Stabileşte o mai bună legătură între ponderile de risc impuse şi probabilităţile înregistrărilor de pierderi Impune modele complexe de evaluare a performanţei capitalurilor în funcţie de riscul asumat ACORDUL DE LA BASEL II Abordarea standard Ponderile de risc cu care sunt influenţate creditele retail (expunerile faţă de entităţi cu un rulaj < 1 milion euro) – identice cu cele din Basel I Diferenţa: reducerea nivelului agregat al acestor expuneri cu 20% - 25% Se utilizează un sistem extern de rating al creditelor pentru a se defini benzile aferente diverselor niveluri de ponderări. Clienţii care nu beneficiază de rating vor fi, în general, incluşi în benzile de ponderare de calitate redusă sau spre medie Abordarea mai sofisticată Presupune utilizarea unui sistem intern de rating al creditelor, care permite încadrarea expunerilor în anumite benzi de risc şi ponderarea acestora în funcţie de nivelul aprobat de instituţiile de supraveghere. Pentru expunerile non-retail există 2 variante: foundation şi advanced Pentru segmentul retail: se aplică modelul de scoring propriu al băncii

VIITORUL PRIN PRISMA NOILOR REGLEMENTĂRI PRUDENŢIALE ÎN DOMENIUL RISCULUI DE CREDIT – BASEL II Abordarea mai sofisticată pentru clienţii non-retail aduce faţă de Acordul Basel I elemente care încearcă să recompenseze băncile ce acordă atenţie reducerii riscului expunerilor determinate de maturităţi şi concentrare Varianta Foundation Modelul propriu al băncilor estimează numai probabilităţile de înregistrare de pierderi, restul parametrilor fiind definiţi de instituţiile de supraveghere Acesta utilizează concepte metodologice adecvate şi trebuie validat pe baza colectării, stocării şi analizei datelor istorice. Varianta Advanced Modelul intern al băncilor estimează toţi parametri. Băncile trebuie să dispună de un sistem efectiv de management al colateralelor în corelaţie cu expunerile asociate. Pentru clienţii retail, băncile trebuie să îndeplinească cerinţe de segmentare, în funcţie de gradul de risc pentru tipurile de produse, benzile de scoring pentru credite şi chiar în funcţie de gradul de infracţionalitate bancară.

Set de reguli neinterpretabile MONITORIZAREA RISCULUI – FACTOR DETERMINANT AL PERFORMANŢEI ÎN ACTIVITATEA DE RETAIL De multe ori, băncile acordă o atenţie deosebită procesului de analiză şi acordare a unui credit, lăsând drept o activitate de importanţă secundară monitorizarea acestuia. Sistem de scoring Experienţă vastă Set de reguli neinterpretabile Optimizarea deciziei de creditare a oricărei solicitări până la 20 minute (Experienţa Wells Fargo)

Reducerea ratei creditelor neperformante MONITORIZAREA RISCULUI – FACTOR DETERMINANT AL PERFORMANŢEI ÎN ACTIVITATEA DE RETAIL Sistem eficient de analiză a potenţialelor expuneri Utilizarea bazei de date de marketing şi a Biroului de credite pentru persoane fizice Monitorizarea şi reanalizarea periodică a plasamentelor cu cel mai înalt risc Reducerea ratei creditelor neperformante Reanalizarea periodică a plasamentelor cu risc mare are impact major asupra profitabilităţii şi sănătăţii bilanţului Utilizarea unui bun model de scoring permite atribuirea unui anumit grad de risc fiecărui client şi astfel se poate stabili o anumită frecvenţă de reanalizare a creditului acordat. Monitorizarea performanţelor modelului de scoring se realizează prin prisma raportului dintre deciziile luate şi creditele devenite neperformante în timp Analiza performanţelor modelului duce la identificarea măsurilor de îmbunătăţire a caracteristicilor acestuia Concluziile analizei conduc la implementarea unor programe speciale de diminuare a expunerii pentru clienţii cu riscuri mari. Aceste programe constituie o sursă de generare de noi tehnici de diminuare a riscurilor şi a provizioanelor aferente creditelor din clasele inferioare de calitate