PRODUSELE DE ASIGURARE PENTRU RISCURI OPERATIONALE DIN PERSPECTIVA BASEL II

Riscuri operationale - definitie “Riscul producerii unor pierderi generate de proceduri interne inadecvate sau incorect aplicate, de oameni, de sisteme sau de evenimente externe”

Abordarea riscurilor operationale de catre banci - Bancile si-au dezvoltat o serie de tehnici sofisticate de gestionare a riscurilor de credit si a riscurilor de piata in timp ce riscurile operationale au fost considerate de mai mica importanta, ne-existand o intelegere corecta a acestor riscuri la diversele nivele ale organizatiei iar raspunderea pentru gestionarea lor nefiind alocata in mod explicit Datorita acestei abordari si a evolutiilor din domeniul serviciilor financiare: Fuziuni si achizitii Evolutii tehnologice (automatizarea proceselor, e-commerce) Reglementari – cresterea accentului pe protectia consumatorului Externalizari – scaderea gradului de control asupra procedurilor/ proceselor Globalizare Cresterea competitiei riscurile operationale au devenit o problema importanta pentru banci, generand pierderi semnificative

Metode masurare a Riscurilor Operationale In functie de gradul de dezvoltare a sistemului propriu de management de riscurilor operationale si de cantitatea si calitatea informatiilor interne cu privire la pierderile generate de riscurile operationale, institutiile financiare pot alege una dintre metodele de mai jos pentru calcularea capitalului minim pentru riscurile operationale: Basic Indicator Approach Standardised Approach Advanced Measurement Approach Numai institutiile financiare care utilizeaza AMA pot recunoaste impactul asigurarilor pentru riscuri operationale asupra capitalului minim cerut, pana la o limita de maxim 20% din capitalul total pentru risc operational calculat prin AMA

Criterii de eligibilitate a asigurarilor ca metoda de acoperire a riscurilor operationale Ratingul Asiguratorului pentru capacitatea de plata de daunelor este minim A sau echivalent Perioada de valabilitate a politei este de minimum 12 luni Pentru perioade de valabilitate mai mici de 12 luni, bancile vor lua in considerare aceste polite aplicand coeficienti de reducere, politele cu o perioada ramasa de valabilitate mai mica de 90 de zile nu vor fi luate in calcul Perioada minima de reziliere a politelor este de 90 de zile Polita de asigurare nu are excluderi sau limitari bazate pe actiuni intreprinse de autoritatile de reglementare impotriva bancii sau pe intrarea bancii in lichidare (sau similar)

Criterii de eligibilitate a asigurarilor ca metoda de acoperire a riscurilor operationale Clauzele de asigurare acopera riscurile operationale specifice ale bancii respective Asigurarea este oferita de o entitate externa bancii (daca asigurarea se face printr-o captiva atunci aceasta trebuie sa fie reasigurata de reasiguratori care indeplinesc criteriile de eligibilitate) In inregistrarile sale banca evidentiaza reducerea capitalului pentru riscuri operationale datorata asigurarii

Protectie pentru riscuri operationale Evolutia protectiei prin asigurare a riscurilor operationale Bankers Blanket Bond Officers Liability Directors & Computer Crime Electronic & Professional Indemnity Other Liability General & Property All Risks Clasic 0% 100% Protectie pentru riscuri operationale

Insurance mapping – modul in care asigurarile acopera clasele de evenimente din Basel II

Protectie pentru riscuri operationale Evolutia protectiei prin asigurare a riscurilor operationale Riscuri legate relatii Riscuri legate de angajati Riscuri ale activelor fizice Frauda externa Riscuri tehnologice Avansat Bankers Blanket Bond Officers Liability Directors & Computer Crime Electronic & Professional Indemnity Other Liability General & Property All Risks Clasic 0% 100% Protectie pentru riscuri operationale

Protectie pentru riscuri operationale Evolutia protectiei prin asigurare a riscurilor operationale Clienti, Produse & Practica Afacerii Frauda Interna Frauda Externa Executie Livrare & Managementul Proceselor Daune ale Activelor Fizice Practici de angajare Si Protectia Muncii Intrerupere de Activitate Si Caderi de Sistem Viitor Riscuri legate relatii Riscuri legate de angajati Riscuri ale activelor fizice Frauda externa Riscuri tehnologice Avansat Bankers Blanket Bond Officers Liability Directors & Computer Crime Electronic & Professional Indemnity Other Liability General & Property All Risks Clasic 0% 100% Protectie pentru riscuri operationale

Protectie pentru riscuri operationale Evolutia protectiei prin asigurare a riscurilor operationale Capital de rezerva Clienti, Produse & Practica Afacerii Frauda Interna Fraud Externa Executie Livrare & Managementul Proceselor Daune ale Activelor Fizice Practici de angajare Si Protectia Muncii Intrerupere de Activitate Si Caderi de Sistem Viitor Riscuri legate relatii Riscuri legate de angajati Riscuri ale activelor fizice Frauda externa Riscuri tehnologice Avansat Bankers Blanket Bond Officers Liability Directors & Computer Crime Electronic & Professional Indemnity Other Liability General & Property All Risks Clasic 0% 100% Protectie pentru riscuri operationale

Avantajele folosirii asigurarilor ca metoda de management de riscurilor operationale Reduc impactul financiar al incidentului/ pierderii Asiguratorii monitorizeaza calitatea riscului prin inspectii de risc Pretul, nivelul retinerilor si disponibilitatea acoperirii motiveaza insitutia financiara in eforturile sale de control a riscurilor Daca este luata in urma unei analize de risc detaliate, decizia de a incheia asigurari creste gradul de constientizare a riscurilor in companie Stabilirea corespondentelor intre acoperirile oferite de politele de asigurare si clasele de evenimente conform Basel II (insurance mapping) conduce la un mod mai eficient de cumparare a asigurarilor Forma de capital de rezerva Brokerul/Asiguratorul ofera suport in reducerea efectelor incidentului

Avantajele folosirii brokerilor de asigurare Brokerul ofera consultanta de management de risc si acces la instrumente sofisticate de modelare Ex: Aon a pus la punct un instrument pentru cuantificarea riscurilor operationale –OpBase – care, folosind o baza de date cu peste 10.000 de evenimente precum si experienta particulara a unei anumite banci, poate crea modele robuste pentru cuantificarea riscurilor operationale Pe baza experientei cu institutii financiare similare, brokerul propune tipurile de asigurari necesare si ofera termeni de comparatie cu alte institutii financiare in ceea ce priveste tipurile de asigurari, limitele de raspundere si fransizele deductibile Produsele de asigurari pentru institutii financiare sunt foarte specializate si sunt oferite de un numar limitat de asiguratori Brokerul cunoaste produsele, asiguratorii, limitele de negociere Brokerul ofera suport in rezolvarea daunelor

Karina Rosu Director Executiv KaRo Servicii de Asigurari Karina_Rosu@aon.nl