Statistici ale băncii centrale

Prezentarea pe tema: "Statistici ale băncii centrale"— Transcriere de prezentare:

1 Statistici ale băncii centrale
Camelia Neagu Direcţia Statistică, Banca Națională a României Conferința Națională a Utilizatorilor de Date Statistice iunie 2019

2 Sinopsis Obiectivele și misiunile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) Funcţia statistică a băncilor centrale Principiile fundamentale ale statisticii oficiale - Principii referitoare la cadrul instituţional, procesele statistice şi produsele statistice ale SEBC; - Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene Organizarea activităţii statistice la nivel european Activitatea statistică în BNR Cooperarea cu Institutul Național de Statistică

3 Obiectivele și misiunile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) (1)
Articolul 127 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene : „Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale […] este menținerea stabilității prețurilor” Misiuni fundamentale Articolul 127 alineatul (2) din Tratat: definirea și punerea în aplicare a politicii monetare pentru zona euro; efectuarea operațiunilor de schimb valutar; deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor din zona euro (administrarea portofoliilor); promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Articolul 127 alineatul (6) din Tratat și Regulamentul (CE) nr. 1024/2013 al Consiliului („Regulamentul privind MUS”): „ BCE este responsabilă de îndeplinirea unor atribuții specifice din domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit cu sediul în țările membre participante. BCE își îndeplinește aceste atribuții în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, format din BCE și din autoritățile naționale competente. ”

4 Obiectivele și misiunile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) (2)
Alte misiuni Emisiunea monetară: BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote în zona euro. Statistică: în colaborare cu BCN, BCE colectează informațiile statistice necesare în vederea îndeplinirii misiunilor SEBC, fie de la autoritățile naționale, fie direct de la agenții economici. Supraveghere și stabilitate financiară: Eurosistemul contribuie la buna desfășurare a politicilor autorităților competente cu privire la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar. Cooperare la nivel internațional și european: BCE întreține relații de cooperare cu instituțiile, organele și forurile competente, atât în cadrul UE, cât și pe plan internațional, cu privire la misiunile încredințate Eurosistemului.

5 Funcţia statistică a băncilor centrale
Statistici pentru cele două obiective fundamentale ale SEBC: - Menţinerea stabilităţii preţurilor → statistici tradiţionale - Diminuarea riscurilor sistemice (menţinerea stabilităţii financiare) → noi statistici în scopuri de supraveghere macroeconomică Cadrul legal al funcţiei statistice a SEBC - Regulamentul (CE) Nr. 2533/1998 cu privire la colectarea informaţiilor statistice de către BCE (amendat în 2009) - Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 privind statisticile europene - Memorandum de înţelegere între SEBC şi SSE - Regulamente şi Orientări ale BCE pentru colectarea datelor pe domenii statistice, emise în baza articolului 5 al Statutului SEBC/BCE

6 Funcţia statistică a băncilor centrale (2)
SEBC produce statisticile zonei euro pentru domeniile statistice pentru care are responsabilitatea - BCE controlează calitatea datelor, calculează agregatele zonei euro - asigură cadrul statistic integrat pentru diferitele domenii - asigură comparabilitatea internaţională a datelor BCE este asistată de băncile centrale naţionale identifică raportorii rezidenţi, colectează datele naţionale utilizează sistemele naţionale de colectare a datelor transmit BCE seturi de date armonizate, în formate standardizate Cooperează cu alte organisme internaţionale (Eurostat, FMI, BRI, OCDE) pentru armonizarea metodologiilor şi diseminarea datelor

7 Funcţia statistică a băncilor centrale (3)
Statistici monetare şi financiare Agregatele monetare şi contrapartidele acestora, bilanţul instituţiilor financiare monetare, statistica fondurilor de investiţii, statistica altor intermediari financiari, statistica societăţilor de asigurare, statistica fondurilor de pensii Statistica ratelor medii ale dobânzii Statistica emisiunilor şi deţinerilor de titluri de natura datoriei, statistici ale pieţelor financiare, statistica sistemelor de plăţi Statistici în scopuri de stabilitate financiară – date granulare de credit şi risc de credit Statistici ale sectorului extern Balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională, rezervele internaţionale, cursul de schimb efectiv, statistici privind rolul internaţional al euro Conturile integrate ale zonei euro Statistica finanţelor guvernamentale Venituri, cheltuieli, deficit, datorie publică Statistici generale economice Indicele armonizat al preţurilor de consum, preţurile proprietăţilor rezidenţiale, ajustări sezoniere, etc. Statistici în scopuri de supraveghere

8 Principii referitoare la cadrul instituţional, procesele statistice şi produsele statistice ale SEBC
Independenţa profesională Mandatul pentru colectarea datelor Adecvarea resurselor Angajamentul în favoarea calităţii Confidenţialitatea informaţiilor statistice Imparţialitatea şi obiectivitatea Procesele statistice Metodologia solidă Procedurile statistice adecvate Reducerea la minimum a sarcinii de raportare Eficienţa costurilor Produsele statistice Relevanţa Acurateţea şi fiabilitatea (inclusiv stabilitatea) Promptitudinea (inclusiv punctualitatea) Consecvenţa şi comparabilitatea Accesibilitatea şi claritatea

9 Conformarea cu standardele statistice internaţionale
Standardele statistice internaţionale – seturi agreate la nivel internaţional de recomandări asupra modalităţilor de măsurare a activităţii economice Sistemul conturilor naţionale (SNA 2008) şi alte manuale Manualul de statistică monetară şi financiară al FMI (MFSM 2000) Manualul de statistica finanţelor guvernamentale al FMI (GFSM 2001) Manualul de balanţă de plăţi, ediţia a 6-a (2009) Sistemul european de conturi (ESA 2010) … suplimentat de definiţii legale, ghiduri de compilare şi manuale

10 Organizarea activităţii statistice la nivel european
Două sisteme pentru colectarea şi compilarea statisticilor europene SEBC BCE şi băncile centrale naţionale - statistici monetare şi financiare - rezervele internaţionale - conturile financiare trimestriale Structuri consultative comune Comitetul pentru statistici monetare, financiare şi ale balanţei de plăţi (CMFB) Forumul Statistic European SSE Eurostat şi institutele naţionale de statistică - statistici generale economice (PIB, IAPC, piaţa muncii) - statistici non-economice (demografice, sociale, de mediu, etc) Cele două sisteme au responsibilitate comună pentru: - balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională - conturile integrate ale zonei euro - infrastructura statistică (ajustări sezoniere, standarde de transmisie)

11 Organisme de decizie in domeniul statisticilor SEBC
Consiliul Guvernatorilor Comitetul executiv Comitetul de supraveghere Comitetul de statistica (STC) Comitetul de statistica in compozitie MUS

12 Cordonarea activității statistice în SEBC (1)
Comitetul de statistică - asistă BCE şi băncile centrale naţionale în colectarea şi administrarea informaţiilor statistice necesare pentru îndeplinirea funcţiilor SEBC şi MUS, inclusiv în ceea ce priveşte continuitatea activităţii. Comitetul de statistică contribuie la: analiza, proiectarea şi implementarea în condiţii de eficienţă a costurilor a cerinţelor de informaţii statistice necesare îndeplinirii funcţiilor Eurosistemului, ale SEBC şi MUS furnizarea suportului statistic către Comitetul European pentru Risc Sistemic (ESRB); armonizarea regulilor şi practicilor care guvernează colectarea, compilarea, diseminarea şi comunicarea statisticilor din domeniile de competenţă ale Eurosistemului/SEBC/MUS; evaluarea calităţii informaţiilor statistice utilizate de Eurosistem/SEBC/MUS; dezvoltarea, evaluarea şi mentenanţa sistemelor statistice utilizate de Eurosistem/SEBC/MUS.

13 Cordonarea activității statistice în SEBC (2)
Comitetul de statistică contribuie la: - soluţionarea aspectelor conceptuale generale în domeniile statistice de interes pentru Eurosistem/SEBC/MUS, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a standardelor statistice internaţionale şi europene şi a altor standarde relevante în domeniul statistic; - evaluarea implicaţiilor pe care evoluţiile economice şi financiare naţionale, europene şi internaţionale şi modificările de politici le au asupra statisticilor necesare îndeplinirii funcţiilor Eurosistemului/SEBC/MUS; - definirea şi implementarea strategiei pe termen mediu şi lung a SEBC în domeniul statistic; - analiza aspectelor care privesc obiectivele şi funcţiile SEBC în pregătirea reuniunilor şi derularea procedurilor scrise ale CMFB, ESF, ale altor foruri statistice europene şi internaţionale şi ale ESRB; - coordonarea răspunsurilor membrilor SEBC (în măsura în care este posibilă) la cerinţele de raportare ale organizaţiilor europene şi internaţionale.

14 STC şi substructurile sale
STC/STC-SSM WG General Economic Statistics WG Securities Statistics WG Supervisory Statistics WG Financial Accounts WG External Statistics WG Monetary and Financial Statistics WG Government Finance Statistics WG Statistical Information Management/WG SIM-SSM Temporary STC structures WG Analytical Credit Datasets

15 Programul de lucru în domeniul statistic (1)
Activităţile prioritare pentru anul 2019 sunt: Susținerea funcționării sistemului dedicat colectării, prelucrării și diseminării cerințelor detaliate privind datele granulare de credit și riscul de credit; Îmbunătățirea statisticilor privind bilanțurile monetare și ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare ; Susținerea funcționării sistemului dedicat colectării, prelucrării și diseminării datelor privind titlurile de valoare; Colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind fondurile de pensii în conformitate cu noul Regulament al BCE; Continuarea eforturilor de îmbunătățire a statisticilor privind instrumentele și sistemele de plată;

16 Programul de lucru în domeniul statistic (2)
Activități cu orizont mediu de implementare și desfășurare Integrarea datelor statistice și de supraveghere; Implementarea strategiei pe termen mediu în domeniul balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale, inclusiv prin conectarea acestora la seturile de date granulare; Implementarea strategiei pe termen mediu pentru conturile financiare, având în vedere globalizarea, integrarea BoP/RoW, intermedierea financiară nebancară, interconectarea și conturile financiare distributive ale gospodăriilor populației; Continuarea activităților în cadrul Memorandumului de înțelegere între BCE și Comisie (Eurostat) pentru asigurarea calității statisticilor privind balanța de plăți și a conturilor financiare care stau la baza Procedurii Dezechilibrelor Macroeconomice (MIP);

17 Programul de lucru în domeniul statistic (3)
Dezvoltarea principiilor directoare pentru accesul la și utilizarea informațiilor statistice confidențiale (CSI) colectate în temeiul Regulamentului nr. 2533/98 al Consiliului și pentru utilizarea acestora într-un domeniu de aplicare mai larg; Implementarea de îmbunătăţiri în schimburile de date statistice, precum şi de modalităţi de partajare a datelor, bazate pe formatul SDMX şi pe definiţii globale ale structurii datelor (DSD); Îmbunătăţirea statisticilor în scopuri de stabilitate financiară pentru Uniunea Europeană şi zona euro, pentru a sprijini analizele macroprudenţiale şi de stabilitate financiară, realizate de BCE; Îmbunătăţirea disponibilităţii şi calităţii datelor naţionale folosite în analizele de politică monetară şi stabilitate financiară ale BCE şi CERS, în Scoreboard-ul Comisiei Europene şi în G20 Data Gaps Initiative (FMI); Pregătirea pentru lărgirea în continuare a zonei euro.

18 Activitatea statistică în BNR (1)
Funcţia statistică în BNR Cadrul legal naţional Legea nr.312 din 28 iunie 2004  (Statutul BNR), art.49 - Colectarea de date şi informaţii statistice Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România - BNR parte a Sistemului statistic naţional Regulamentul 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare Cadrul legal european ca membru al SEBC

19 Activitatea statistică în BNR (2)
Regulamentele emise de BCE sunt aplicabile statelor membre ale zonei euro Articolul 5 din Statutul SEBC coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană implică, pentru statele membre a căror monedă nu este euro, obligația de a elabora și de a pune în aplicare la nivel național toate măsurile pe care le consideră adecvate: (a) pentru colectarea informațiilor statistice necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE; și (b) pentru efectuarea în timp util a pregătirilor în domeniul statisticii în vederea trecerii acestor state membre la statutul de stat membru a cărui monedă este euro. În Regulamentul privind raportarea de date şi informaţii statistice, BNR a stabilit obligaţiile şi mecanismele de raportare la Banca Naţională a României a datelor şi informaţiilor statistice necesare îndeplinirii cerinţelor de raportare statistică ale BCE

20 Activitatea statistică în BNR (3)
Statistici produse în prezent de Direcţia Statistică: - bilanţul monetar al instituţiilor financiare monetare - agregatele monetare, contrapartidele masei monetare; - ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare; - activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare; - activele şi pasivele fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară; - conturile naţionale financiare; - balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională; - statistici privind datoria privată externă pe termen mediu şi lung; - statistici privind emisiunile şi deţinerile de titluri de valoare; - activele şi pasivele societăţilor de asigurare; - statistici privind riscul de credit.

21 Activitatea statistică în BNR (4)
Proiecte viitoare, derivate din programul de lucru în domeniul statistic la nivelul SEBC: - Reglementarea BCE în vigoare, proiectul în faza de implementare inclusiv în BNR – orizont de timp estimat anul 2019 și mai departe activele şi pasivele fondurilor de pensii AnaCredit – dezvoltarea în BNR a unei baze de date granulare de credit şi risc de credit conform cerinţelor de raportare la BCE Registrul contrapărţilor - European Integrated Reporting Framework – cca 2022

22 Activitatea statistică în BNR (5)
Comunicarea şi diseminarea statisticilor Comunicate de presă → Indicatorii monetari, Balanţa de plăţi şi datoria externă Publicaţii → Conturi naţionale financiare, Balanţa de plăţi, Investiţiile străine directe în România Secţiunea statistică a buletinului lunar al BCE Secţiunea Statistică pe pagina de internet a BNR → seturi de date, baza de date interactivă, aspecte metodologice, informaţii pentru raportori Data Warehouse – numai pentru utilizatorii interni

23 Statistici monetare Agregatele monetare și contrapartidele acestora: masa monetară, activele interne nete, activele externe nete Raportori: instituțiile financiare monetare (instituțiile de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, fondurile de piață monetară) Statistici ale altor intermediari financiari Instituțiile financiare nebancare Statistici ale fondurilor de investiții Statistici ale societăților de asigurare și fondurilor de pensii

24 Statistici financiare
Statistica ratelor dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare Ratele dobânzii pentru credite și depozite acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare Rata dobânzii pe termen lung (criteriu de convergență) Rata dobânzii titlurilor de stat pe termen lung denominate în moneda națională (maturitate reziduala de cca 10 ani) Randamentele pe piața secundară Statistici ale piețelor financiare Emisiuni și dețineri de titluri de valoare (randamente, prețuri, volume, structură)

25 Statistica conturilor nationale financiare
Conturile naționale: - nefinanciare (elaborate de INS) – rezultatul activității economice într-o anumita perioada (trimestru, an) profit/pierdere; excedent/deficit; necesar net/capacitate netă de finanțare principalele agregate: PIB, formarea brută de capital fix, economisirea netă, avuția netă - financiare (elaborate de BNR) – rezultatul activității economice într-o anumită perioadă (trimestru, an) exprimat în termeni monetari cum a fost utilizat profitul ? cum a fost acoperită pierderea ? principalele agregate: necesar net/capacitate netă de finanîare, avuția financiară netă

26 Statistica finantelor guvernamentale
Statistici specifice pentru sectorul Administrație publică Statistica finanțelor guvernamentale (GFS) - conturile financiare anuale și trimestriale (BNR) - conturile nefinanciare anuale și trimestriale (INS) - datoria publică trimestrială (MFP) Prodedura deficitului excesiv (EDP) Protocolul privind procedura deficitului excesiv definește valorile de referință pentru doi indicatori majori (criterii de convergență): - deficitul guvernamental ≤ 3 % din PIB - datoria publica ≤ 60 % din PIB Set de tabele care se raportează la Comisia Europeană de două ori pe an BNR participă la elaborarea acestor statistici împreună cu INS și MFP

27 Statistica sectorului extern
Balanța de plăți Poziția investițională internațională Investițiile străine directe Datoria externă

28 Alte statistici Statistici privind riscul de credit
Statistici colectate și elaborate de alte direcții din BNR Statistica plăților și a sistemelor de plăți Statistici de stabilitate financiară Cercetarea statistică privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România

29 Sisteme de colectare a datelor în BNR
SIRBNR (Sistemul Informatic de Raportari la BNR) – canal unic, securizat (pagina web accesată cu autentificare utilizator/parolă) Raportări pentru: Balanța de plăți Statisticile monetare Statisticile ratei dobânzii Statisticile piețelor financiare Statisticile de stabilitate financiara Politica monetară Supraveghere etc RAPDIR (Sistemul informatic de RAPortari DIRecte pentru raportori alții decât instituțiile de credit) - pagina web accesată cu autentificare utilizator/parolă Raportări pentru : Comerțul internațional cu servicii Investițiile străine directe Tranzacțiile în valută ale nerezidenților Activele și pasivele financiare ale instituțiilor financiare nebancare și ale fondurilor de investiții Investițiile de portofoliu etc.

30 Cooperarea cu Institutul Național de Statistică
Cadrul legal – Legea nr. 226/2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale - BNR este producător de statistici oficiale (Art. 2), membru al sistemului statistic național (Art. 6 și 7), reprezentată în Consiliul Statistic Național (art. 12) Principiile statisticii oficiale – aplicate de ambele instituții, în calitate de producători de statistici oficiale Metodologiile statistice internaționale – aplicate de ambele instituții PSNA – 4 cercetări statistice ale BNR incluse în Program și desfășurate cu sprijinul INS Reprezentare comună în comitete, grupuri de lucru la nivel național și internațional (Eurostat, OCDE)

31 Cooperarea cu Institutul Național de Statistică (2)
Convenții de colaborare: Convenție de colaborare privind cooperarea în domeniul sistemului statistic național între BNR și INS Convenție de colaborare între BNR şi INS privind schimbul de date şi informaţii statistice pentru elaborarea statisticilor conturilor naţionale Protocol de cooperare între MFP, INS, BNR şi CNP privind dezvoltarea Sistemului Naţional pentru Statistica Finanţelor Guvernamentale Convenție privind colaborarea între BNR și INS pentru realizarea cercetărilor statistice Protocol de colaborare între INS și BNR privind furnizarea informațiilor statistice primare din domeniul comerțului internațional cu bunuri Protocol de cooperare cu privire la dezvoltarea Sistemului Național al Statisticii Turismului Protocol de cooperare între INS, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și BNR pentru realizarea cercetării statistice privind prețurile proprietăților imobiliare

32 Informații suplimentare
Secțiunea Statistică de pe pagina de internet a BNR Seturi de date Bază de date interactivă SDDS Raportări către BNR Secțiunea Publicații de pe pagina de internet a BNR Publicaţii periodice – Buletinul lunar, secțiunea Statistică

33